Antaño, los caballos de madera eran tallados con herramientas muy simples como hachas y cuchillos, y a veces sierras y taladros. El papel de lijar no se usaba en aquel tiempo.
Las maderas usadas eran por regla general abeto, pino o abedul.
Las pinturas que se usaban estaban hechas de pigmentos quemados, de tierra o también minerales de hierro y cobre. Hoy lo que más se usa es pintura acrílica y pintura a base de aceite. La pintura utilizada no es venenosa, pero no es recomendable que los niños chupen o mordisqueen los caballitos.
El estilo característico de decoración del caballito se originó en Rättvik y Leksand al final del siglo XVI, pero cada pueblo tuvo desde el principio sus propios diseños y tradiciones que todavía están vigentes.
En el principio de la primera mitad del siglo XIX, los caballitos eran decorados con varios colores. Los primeros caballitos de aquellos tiempos son muy parecidos a los de hoy en día.
Erik Hansson (1823-1897) nació en Risa y fue uno de los mejores decoradores de caballos de su tiempo. Fue un pionero usando dos colores en un mismo pincel; ésta es la técnica especial para pintar los caballitos Dala hoy en día.
Erik Hansson emigró a los Estados Unidos en 1887 cuando tenía 64 años. Para facilitar la pronunciación de su nombre a la población de su nuevo país cambió su nombre por Eric Erickson.